3 mã chứng khoán của Việt Nam là NKG, FTS và SJS đã lọt vào rổ chỉ số MSCI Frontier Markets, đồng thời không có mã nào của Việt Nam bị loại.
Ngày 13/2, MSCI công bố kết quả cơ cấu danh mục quý I của MSCI Frontier Markets Indexes đã thêm mới 9 mã vào rổ MSCI Frontier Markets Indexes, gồm 3 của Pakistan, 1 Morocco, 1 Slovenia, 1 Romania và 3 đến từ thị trường Việt Nam (FTS, NKG và SJS). Ngược lại, 11 mã bị loại khỏi rổ chỉ số, gồm 9 từ Nigeria và 2 của thị trường Oman.
Tại cuối tháng 1, danh mục MSCI Frontier Markets Indexes đang đầu tư mạnh vào nhóm tài chính (36,5%), bất động sản (9,4%), tiêu dùng (9,1%), vật liệu (9,1%), năng lượng (8,8%)… Cổ phiếu Việt Nam duy trì tỷ trọng lớn nhất với 27,1%, kế đến là Romania (11,5%), Morocco (10%), Iceland (9,3%) và Kazakhstan 8,2%. Top 10 khoản đầu tư lớn nhất có 2 mã Việt Nam gồm HPG và VHM với tỷ trọng lần lượt 2,8% và 2,3% danh mục.
Sau kết quả cơ cấu quý đầu năm, số lượng mã thành phần MSCI Frontier Markets Indexes hạ xuống 209 mã. Các thay đổi sẽ có hiệu lực vào 29/2.
Bên cạnh đó, MSCI cũng công bố thay đổi cơ cấu danh mục MSCI Frontier Markets Small Cap Indexes, với thêm mới 41 mã và loại 21 mã. Trong đó, thành phần cổ phiếu Việt Nam thay đổi với thêm 5 mã gồm PGC, DHA, NAF, VPH, VTO và loại 3 mã NKG, SJS và VPD (lưu ý NKG và SJS bị loại do tham gia rổ MSCI Frontier Markets Indexes). Tuy nhiên, hiện chưa có quỹ quy mô đáng kể sử dụng MSCI Frontier Markets Small Cap Indexes làm chỉ số tham chiếu.
Kết quả cơ cấu danh mục quý II sắp tới của các chỉ số thuộc MSCI sẽ được công bố vào 14/5.
Gần đây, MSCI đang loại bỏ nhiều công ty Trung Quốc khỏi các chỉ số cổ phiếu toàn cầu sau khi vốn hoá thị trường chứng khoán nước này bốc hơi hàng nghìn tỷ đô la.
Việc loại bỏ sẽ làm tăng thêm rủi ro cho thị trường chứng khoán vốn đang sụt giảm của Trung Quốc khi các quỹ chỉ số sẽ phải loại bỏ những cổ phiếu này khỏi danh mục đầu tư. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, có ít nhất 5,9 tỷ USD giá trị tài sản các quỹ ETF theo dõi Chỉ số MSCI Trung Quốc, trong đó lớn nhất là iShares MSCI China ETF được niêm yết tại Mỹ.
Tỷ trọng của cổ phiếu Trung Quốc trong danh mục đầu tư toàn cầu đã giảm xuống trong bối cảnh lo ngại về lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn và mức tiêu thụ suy yếu, cũng như khi các lựa chọn thay thế như Ấn Độ trở nên nổi bật hơn. Trong dấu hiệu bi quan sâu sắc về thị trường chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông, đà hồi phục được thúc đẩy bởi một loạt biện pháp hỗ trợ chính sách vào tuần trước đã mờ nhạt trong vài phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán.
MSCI – Morgan Stanley Capital International là một công ty nghiên cứu đầu tư chuyên cung cấp các chỉ số chứng khoán đặt trụ sở tại New York, Mỹ. Hiện tại doanh nghiệp này đang phân tích rủi ro danh mục đầu tư, phân tích hiệu suất và các công cụ quản trị cho các nhà đầu tư tổ chức.
MSCI Frontier Markets Index hiện là chỉ số quan trọng nhất trong các bộ chỉ số theo dõi thị trường cận biên của MSCI khi có khá nhiều quỹ chủ động có quy mô hàng trăm triệu USD đang sử dụng chỉ số này làm tiêu chuẩn, có thể kể tới như Schroder International Selection Fund, Templeton Frontier Markets Fund, Morgan Stanley Institutionam Fund, Magna Umbrella Fund…
